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FRM问答
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老师,这道题的汇率关系还请帮忙解答。一开始a付给b本金175m的usd,而且是付6%的gbp,在这里我就模糊了,为什么给付关系一会儿usd一会儿gbp,看了答案才知道原来usd全归usd算,gbp全归gbp算,那题目里还讲receive,pay干嘛呢
查看试题 已回答老师呀。这里D怎么能属于巴塞尔3呢?难道 Finalizing Basel 3属于 Basel 3吗? 这两个出来的年份都是不一样的呀。2010年与2017年12月。CVA不是巴三定稿里的吗?D是错的吧。考试难道默认巴3定稿与巴3是同样的吗??
不好意思老师,我有个地方知识点有些凌乱,求指教。关于回测,三个zones 惩罚因子3~4. 我也记了这是在9596修正案中引入的。但为何是1年(250个交易日)的回测呢?我们在9596修正案和巴塞尔2.5 对市场风险IMA方法中,VaR或者SVaR或者SAC都是10天99%的VaR, (尽管IRC是一年99.9%),而且总的老说这是对市场风险的。那么惩罚因子与回测为何用一年的呢?这是否会造成期限不匹配的问题。以至于这里选项C 我就不太理解。
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
