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急同学2021-04-11 22:51:29

delta为什么是0.5呢？

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回答（1）

Millie2021-04-12 16:30:49

同学你好，题目一开始给出条件了“An at-the money European call ……”，因为是at the money，所以delta绝对值=0.5，又因为是call option，delta大于0，所以delta=0.5 。

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