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飘同学2021-04-11 23:15:35

老师，分子为什么要用J阿尔法来算呢？还有TE计算到底要不要乘上阿尔法呢？

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回答（1）

Yvonne2021-04-12 13:55:32

同学你好，这里的alpha不是jensen´s alpha，它是超过benchmark的超额收益率，tracking error volatility计算的是投资组合收益率和benchmark收益率之差的标准差，σ（Rp-Rb）代表的是这两者差的标准差不是σ乘以两者之差。

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