starlight-x2021-04-14 18:00:28
starlight-xCD是什么意思，为什么对呢？谢谢老师🙏
回答（1）
Yvonne2021-04-15 10:48:32
Yvonne同学你好，请问你说的是III和IV吗？
III描述的是广义帕累托的形状，分布在到达尾部之前是位于正态分布的下方，在尾部以曲线形状向高于正态分布的位置移动直到达到极值尾部。具体的形态不属于frm的考试内容，了解即可。
IV的意思是这个分布可以更准确的衡量尾部事件的概率，让VaR可以以更高的confidence level计算。VaR值一般都是在一个比较高的置信水平下计算的，在用POT的时候要设置阈值，阈值一般设置的高一点会比较好，当然如果设置太高，超过阈值的数量就少了，阈值设置较高就会要求有一个高的计算VaR的置信水平。
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