另外35题老师提到了跟踪误的标准差就是下半标准差，为什么？谢谢

老师您好，请问根据讲义上的这个公式是否可以？谢谢🙏

老师您好，就算出出来的4.2%根据公示应该是期望汇报，超额收益为什么不减去无风险收益率？阿尔法就是无风险收益率这个在讲义哪个地方，没有找到……谢谢🙏

老师，以前听其他老师说FVA是对与variarion margin相关的，对value做的调整。请问这句话说的对吗？ 变动保证金与funding benefit和funding cost是同一个概念吗？（感觉还挺像）

老师 请问有Maximum PFE吗？我看讲义里没有。讲义里有Effective EE 我看这个是最高的，请问effective EE比effective EPE要高是吗？ 此外，这些敞口里，如果有Maximum PFE的存在的话 是否它是最高的那条线？（老师 是不是没有effective PFE？？）

老师 是否是 指数分布不一定都是无记忆性的，只有指数分布的conditional PD是无记忆性的。而如图上半部分 指数分布的边际违约概率的话就是需要计算两次累计违约概率 再相减。老师是否是这样的？(以前自己笔记记的是 指数分布都是1-e^(harzerd rate*t) 感觉不太对）

老师 请教一下，如截图第一个公式的D是否可以用 就是莫顿模型用bond risk-free 减去put 得到的debt的价值代入？再有就是F就是债券的面值，比如说100$ 1000$这样？

老师，第一题的解题过程是怎样的啊？梁老师说太简单了没有讲，我却没懂。

题目的order和limit order很像，有区别吗

老师。杨老师讲这里的时候说，如果给的是market price,用精确式(这里我理解)。但是如果没给market price 给的是YTM，那么精确式和近似式是等同的 都可以用。这句话我不太理解，是否描述有些不妥？如果YTM已知 也还是只能用精确式吧？不能用近似式。 只有rf与YTM未知才而只知道CS才能用近似式 请问这样才对吧？(目前我笔记记的是这样的 难道我记错了也有可能)请老师帮我分析下这里 谢谢哈