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FRM问答
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请解释一下B ,卖出equity的保险,说明看好equity,认为其价值会上升,也就是认为其违约的概率会降低,需要的赔付不多,这不就认为credit spread会减少么,所以是short credit spread啊
查看试题 已回答老师,我看您在回答别的同学的问题时说如果是长期就是下降,可是这里主要考虑的是利率上升对利息收入和成本的影响,对于长期,课件中提到其对利率不敏感的,并且老师在课程中讲到这部分都是在说利率上升或下降对利息收入或费用的影响,我认为应该是保持不变的。您这里忽然就加入对资产总债券价格的影响,我感觉不妥,利率上升债券的价格确实下降,但收到的利息早就确定了,公式里不是说利息收入么,并不会有变化啊。
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
