天堂之歌

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FRM问答

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老师,百题58题,为什么PVEE和用BSM算出来的premium,一个是23,一个是25.18,不相等?

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老师 所以high quality liquid asset是包含了high quality liquid asset in each currency的意思了吗

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老师,现货溢价不是另一种说法是期货价格近大远小,你这个图画的有问题吧?

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第66题到底该怎么理解呢? 没听懂老师讲的

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老师这题 不是说 PD对于advanced 和 fundational都是银行自己内部估计的吗 那不就是d选项了 ead和lgd也是internal evaluate的?

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请解释一下B ,卖出equity的保险,说明看好equity,认为其价值会上升,也就是认为其违约的概率会降低,需要的赔付不多,这不就认为credit spread会减少么,所以是short credit spread啊

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老师,我看您在回答别的同学的问题时说如果是长期就是下降,可是这里主要考虑的是利率上升对利息收入和成本的影响,对于长期,课件中提到其对利率不敏感的,并且老师在课程中讲到这部分都是在说利率上升或下降对利息收入或费用的影响,我认为应该是保持不变的。您这里忽然就加入对资产总债券价格的影响,我感觉不妥,利率上升债券的价格确实下降,但收到的利息早就确定了,公式里不是说利息收入么,并不会有变化啊。

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老师好,FRAt1,t2中t1和t2间隔会超过一年吗?为啥计算远期利率协议价值时是按单利计算呢

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老师您好,请问怎么得出的R2与R1的关系的?一定是介于两者之间吗?为啥?

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这种题会考吗 我记得这部分没这么难啊?

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