陈同学2021-04-20 08:46:56
陈同学为什么选B
回答（1）
Adam2021-04-20 15:27:28
Adam同学你好。
可以这样理解，deltagamma方法下计算出的var比较精确。
而delta normal方法下计算出的var相对粗糙。要想准确的话，这个时候的gamma要趋近于0.这个时候delta normal方法才准确。
A.D，当期权是ATM,并且临近到期的时候，gamma取值是非常大的，此时delta-normal有误差，C，当期权是deep out of the money的时候，期权delta取值是趋向于0的，此时用delta去算VAR值都是0了，这就不合适了呀，所以是选B
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