老师您好，800e(2.5%-3%)×0.5=798，这个计算器的输入步骤是什么

请问第496题为什么c不对呢

当波动率趋近于0时，BSM也会趋近于最小值？是多少？如何分析？

你好老师 是不是可以说成 买mbs相当于卖看涨期权 如果是对的，应该怎样理解这句话？

这两页PPT 有点糊涂，到底谁来establish framework，CRO还是董事会？

针对第二道防线，老师说要给第一道防线提供技术上的支持，比如计量的方法，但是在后面模型验证等内容都说一道防线自己设计，二道防线来进行验证，这两个说法感觉有些矛盾？

你好老师，这个题是什么流程，谢谢

你好老师，这个题是什么流程，谢谢

关于mapping，感觉课件有点问题，图1中（duration mapping）第一个计算公式用VARp=VaR(bond)*NP,我觉得如果对应计算2.733年的coupon风险因子然后相乘是没有问题的，但是针对第二个式子，如果要用利率的VaR算出bond的VAR，应该使用修正久期吧，但是式子中用的麦考林久期。同时在第二页ppt中的cash flow中，老师直接用的也是麦考林久期（零息债券的到期时间和麦考林久期相等），此时应该用的也是修正久期吧？

这个题为什么一定要把成本转化为利率形式呢，不可以按金额来做吗，我用金额算出来是a，这个算法是哪里不对呀