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FRM问答
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因为C服从正态分布,根据正态分布的方差平移性,V(ax+b)=a^2V(x), 所以F = 1.8×C+32;variance(F) = variance(1.8×C + 32) = 1.8^2×variance(C) = 1.8^2×2^2= 12.96 ,standard deviation (F) = sqrt Variance(F)=√12.96 = 3.6。老师,请问方差平移性在哪个知识点出现过?我不太记得了。
查看试题 已回答unethical analyst removes some of the very worst performing stocks为什么是弃掉极端负值。只是说去掉极端值啊。还有就是之前上课看到过一张var的图极端情况不是分布在最右边的嘛,弃掉右边极端值就成了右偏
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- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- PCA解释因子的计算是什么公式?P C有什么性质可以详细解释一下吗?
