请问老师，81题B选项中，经过CCT，可以减少repo’s default risk为什么不对呢？

请教一下，利率期限结构模型，里面有一个current short term rate，这个利率对应的期限是跟dt一样吗？比如dt是一个月，那current short term rate对应的是不是当前一个月期限的利率？

第一行代表而是总资产吗？包括第二行的抵押物资产吗

第二行错了吧？应该是E(St)小于F吧？？

Q65 x对y的解释力度统计学显著，只看p-value吗？相关系数或者R2呢？

老师，你好。 第15题(46分钟处)讲把所有cash flow折现到前次付息，用计算器算PV, 题目说还有10次payment, 我的理解是从settlement到到期T时刻还有10次，折现时加上前一次付息，所以N=11.但视频里老师说N=10. 请问为什么不算前次付息的一次payment? 谢谢

1.Q59 残差自相关不可以吗？课件里学习假设前提没有讲这个，残差自相关是和多元线性里的残差独立同分布相违背的吗？要不要去记忆这个？ 2.回归中，t检验公式里的分母s是指b1对应的标准差吗？还是标准误？假设检验里的t检验公式分母是S乘以n的开根。怎么理解这两者？

最后的习题，为什么连续复利下的利息差直接用除以4计算，而不是取0.25次方值

之前提到市场风险的经济资本不是基于var的回测结果然调整k值，然后var*（3＋k）算出，这里怎么又变成了97.5%水平下ES的值了？

老师，这道题d选项为什么对？董事会不用ensure风险偏好或者风险容忍度在承受范围内吧？这不是董事会这么高的层级做的事。还有a选项，给监管的报告由董事会签发不对么？也说明公司对监管的重视。