xy2021-04-27 09:33:08
xy关于市场风险的资本计量，说的是99.9%1年的VAR，但其中又涉及10天的horizon和60天的平均值，所以我有点糊涂，我自己梳理了一下，请您帮忙看看： 针对第一部分正常情况下的VAR，每天都使用之前1到4年的数据，用历史模拟法，算出当天99.9%的VAR，然后乘以（10）^0.5，得出10天的VAR，然后计算最近60天的平均值，与前一天VAR的值比较，选大的； 第二部分压力测试下的情况，使用一年的数据，但选择的是压力期间的数据，计算的方法与上面的第一部分相同； 第三部分SRC主要计算的是公司的特殊风险和违约风险 第四部分IRC主要计算的是公司评级变化和jump to default的风险。 请问在这样理解对么
回答（1）
Jenny2021-04-27 14:34:05
Jenny同学你好，非常正确。稍微补充几点：
第一部分，一般来说，正常的市场风险的var的数据只要是一年以上的数据就可以，计算var值的话不一定都是要用历史模拟法，其他的选择也是可以的，比如参数法等等，具体就看银行的选择了。
第二部分的话，压力var用的也是1年的数据，这个1年是最近7年内对于资产组合压力最大的一年（这个就有点细了，简单知道即可）。
其他都是没有问题的，超棒~
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