老师，vasicek model 是用来决定一家银行面对不良贷款的监管资本应该设置多少的模型。那通过这题，如果抛开银行监管的要求，我们应该对这笔1个亿的贷款的预期损失做估计就是52.5万元（通过EAD那个公式）。如果题目要求我们估计银行的监管资本应该怎么设置？就用Vasicek模型吗？ 他的理念就是要让银行把风险降到绝对小，最好可以1000年就发生一次这么小的概率？

260页中，在0.25年卖出债券时已计算50万面值的应记利息。262页中，在0.5年是债券分红为什么还是按照100面值计算得出50000，有没有多算分红？

答案给出的对冲基金的收益12.6%是怎么得到的

老师想问一下第三种方法感觉算出来的数不对，还有为啥计算器算出来是全价呢？

这里面的相关系数是谁和谁相关呢

老师之所以可以麻烦用中文在解释一下吗，看不太懂

能否请老师把BSM model的所有假设条件再帮忙梳理一下？谢谢啦！

老师您好，杨老师在这里说“产品分析当中，分析一段时期的违约概率，那么都应该是边际违约概率”，这是啥意思呢？请老师解释一下，谢谢！

请问是本题的S*e^[-(r-q)t]还是S*e^[-qt]

请问老师是如何看出来这道题是检验联合假设的？