第四题的执行价格难道不是27吗？

老师，这种分配现金流的题我总是分不清loan pool产生的现金流收入和 因为loan这笔贷款而应该支付的利息。请问老师，是如果是CF＋(收益 流入) 就是叫coupon? coupon作为收益分配给各个tranch.? 如果是 CF- (自己资产池而产生的贷款利息) 就叫interest吗？(所以这道题最前面的8%是coupon, 所以是CF＋吗)

cov的定义式子不是E【（x-E（x）（Y-E（y）】嘛 题目选项中少了个E 意思不会发生变化嘛 为什么求样本 就要n-1 他的自由度不是12嘛

视频提到两个计算xy期望的方法 1）xy乘他们联合的概率 2）x的y次方乘上他们联合的概率 怎么判断什么时候该用哪个 他们之间有关系嘛

请问第二个问题是如何判断loss的？ gamma为负价格变动可能带来负面影响，这里使delta减少（需要short的也变少了）

为什么到期日增加，债券凸性增加？

老师，本题中call和put的意义在哪呢？是不是call option在这里可以理解为callable呢

请问interest rate swap是不是不交换本金的，这里的感觉比较像bond?

老师您帮忙看一下 左边红笔是我做的 错在哪儿啦

请问转换时都应当先做day count的转换，再做compounding的转换吗？以及3%这里转换为什么是*（365/360)再取ln,可否列式为： e^(r*365/365)=(1＋3%/4)^(4*365/360) 来求出r, 这道题如果不做day count的转换结果就不对的