又过了十天，多了四个损失，为什么不按照110天算呢，还是按照100算？

这题I，说包含足够多的损失在尾部，我想既然是尾部损失，那必然是低频高损的，既然是低频的，那就应该数量很少啊，为什么题目说有sufficient mass？这不就错了么

老师，这个题long position没用吗

第17的有效凸性和凸性调整是什么区别，做题的时候怎么区分呢

老师这里借入无风险资产投资之后点不是到了CML线的上方吗，就不在有效前沿上了，CML线与有效前沿相切的不是只有M点吗？怎么答案是还在有效前沿上？没有理解

老师，不是落在小概率里面才能拒绝原假设，才是显著性水平吗

这题提议我理解的是前三年1.5%，接下来3年是2.5%，为什么不对呢，老师说2.5是两年，不明白。

什么时候用long什么时候用short。。

老师 Q59 。这道题太不会了( ▼-▼ )。老师 这道题没有覆盖信用风险是因为多引入了对手方，所以增加了信用风险？还是因为有collateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢？还是因为最后一句话说defaulted collateral 被从本金中减去了，所以抵押品是不足额的，所以有信用风险呢？此外，不清楚抵押品是因为有support provider所以抵押品是这个支持者提供的吗？但是，这里是利率互换，interest rate swap的敞口应该只有利息(所以敞口图形是peak shape), 那么为何collateral amount=notional amount of swap呢？理解起来是没必要呀，因为敞口是本金*利息，为何需要本金那么多的抵押品呢。,,ԾㅂԾ,,这道题 求老师指教

为啥不用一般复利？虽然结果一样，如果十一月考试有这样没说清楚复利类型的题，应该用一般复利来算吧？不是说考纲改了吗