66题解释一下 没明白

80题没讲解明白

老师你好，第4题，能不能这么理解，也就是说即使一个公司里面都是active fund managers，资产组合中也有可能有一部分的钱分给大盘投资的？

54题c选项能不能具体讲讲

老师你好，有点没太听明白第二题的a选项的解释，高老师讲到了delta normal var只衡量loss，但是standard deviation既可以衡量损失，也可以衡量收益，我寻思着这个standard deviation难道不是指正常我们normal distribution下算var，就是-（均值-z*组合标准差）*组合价值？

老师你好 第2题， cash flow mapping不是有两个公式吗，VaR(portfolio)=VaR(bond)*NP以及VaR(portfolio)=VaR(int)*duration*NP, 可是从这个题目里面我们并不知道这个VaR percentages 是指VaR(int)还是VaR(bond)呀，我自己做题的就是就是看到var是以%为单位的，所以我把它当作var（int）来做了，算错了答案

互斥一定不独立还是互斥不一定独立（说的和写的不一样诶）

看了解析不理解

老师，有效EE与PFE有啥区别，貌似最大的有效EE应该相等于PFE？

CAPM模型不是Rf➕贝塔*风险溢价嘛 哪59题答案不应该是等于 百分之6嘛 答案直接0.6✖️0.8一个贝塔 ✖️一个无风险利率 是啥意思