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熟同学2021-05-10 22:36:15

39题，如果数字更换一下，不是一致低于市场回报率，然后我直接套用（rp-rb)的标准差计算可以嘛？ 为什么会冒出来一个“下半标准差”？教材上没提到过…

回答（1）

Yvonne2021-05-11 09:49:09

同学你好，可以，下半方差就是sortino ratio的分母，这题比较特殊，每一年投资组合的收益率都小于benchmark组合的收益率，所以它的tracking error volatility可以看作是下半方差。

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