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13****822021-05-10 21:59:33

不太清楚怎么计算这道题在利率变动50bp后的对冲和被对冲头寸的价值变化

回答（1）

Millie2021-05-11 13:28:45

同学你好，这个人用的是DV01对冲，对冲掉的是1bp左右的小幅度变化；而50个bp是原有的50倍，属于大幅度波动，所以之前的对冲无效，这个人会遭受损失。

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