没明白为什么是加上 收日元 对应的不应该是是deliver futures的 能不能请老师在解释下 short futures 平仓 是指用1.08的价格买回来？然后再以1.025的价格卖出？那这个profit 不应该是负数吗？

75题，有以下问题。A选项：short bond 是什么意思，如果是卖掉债券 ，could enter into a repo to borrow the cash,老师说错在enter a repo，应该是逆回购，这点我不认同；；C选项，文中说融券，金融机构应该buy repo ，而不是sell，我认为错了；；D选项，货币市场基金，有钱，想要投资短期流动性资产，应该是enter repo ，并作为回购的买方，而不是向老师说的那种逆回购，因为逆回购不是要买特定债券么？所以我认为D是证券的

这题用连续复利算 还差蛮多的

这题C能解释一下么？不太明白

老师你好 第20题的d选项 我好像隐约记得以前哪里讲过 var model是需要三四年的样本数据量来验证的是嘛还是多少年？

老师，ccps里offsetting怎么理解？

abnormal performance一般都是指的组合的期望收益与无风险利率之间的差值吗？这个怎么理解？

请问47题的A为什么不对？

老师，（模考1的33题）这里是站在0时刻，即buy bond的时间，那么3个月后做repo，从现在开始6个月后回购bond，所以repo的期限应该是3个月吧？

第9题，直接5年内违约概率减去2年内违约概率就是2~5的违约概率吗？需不需要 2年内违约概率 + （1-2年内违约概率）*2~5年违约概率 = 5年内违约概率？