29题I选项： 两个独立的正态分布的和为什么会是一个独立的正态分布呢？这里的独立是相对于哪一个分布来说的？

17题这里在讨论put和call的时候没有假设underline asset的分布，也没有假设期权的类型。这个时候是不是我们默认asset是正态的，期权是european形式的就可以了？

Q75，请问老师可不可以用VAR回测公式(X-np)/[np(1-p)]^0.5来计算？这个公式什么时候用？

老师，第一：LR（mkt）与CVA呈反向关系，视频里说是因为PD与LR呈反比，但是CVA的公式是LR*PD*EE，两个变量一增一减对CVA的影响不确定啊？难道是PD的变动较LR更大吗？ 第二：LR（actual）与CVA呈正比怎么理解呢？ 第三：为何要同时考虑LR（actual）和LR（mkt）呀？

老师，这里思路有点短路了。本题解题的第一种方法中，P(E)和P(A)不需要三次方吗？

老师，能详细讲下cancellation effect和LR对CVA的影响吗？

这几个公式分别是怎么计算的？老师说记住其中一个就行，但是如何推其他的式子？应该是一级学的，请老师再帮我分别写一下吧。

这个知识点是用来计量波动率的吗？有三种方法：一种用BSM模型推出隐含波动率（特点是具有前瞻性），第二种是EWME，第三种是GARCH模型，后两个是根据历史数据来建模。如果算出波动率，就可以根据前面公式来计算VaR值了？规避了因为前面假设正态分布的标准差不变的问题？

老师这个题不是太懂，

不是应该是C选项吗，为啥是B啊……