飘同学2021-05-18 22:20:33
飘同学老师这两个公式分别用在哪里？什么情况下用？
回答（1）
Millie2021-05-19 11:51:23
Millie同学你好，第一个式子是foward价值公式，也就是在t时刻，forward的价值。
第二个式子是远期/期货的基本定价公式。
例：投资者目前有一个资产，价值USD1000，目前所有期限的连续复利利率是4%，计算6个月远期合约对应的标的资产远期价格是多少？
F=S0*e^rt=1000*e^(4%*0.5)=1020.20
(理论上future在t时刻的价值公式也可以用第一个式子，但是future逐日盯市，也就是说t时刻的价值是已知的，那t时刻的理论价值=s*e^rt)
关于forward和future的delta，推导如图
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谢谢老师，明白了！
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不客气~
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