138****56892021-05-20 00:21:10
138****5689老师，683题答案是否有误？III和IV的计算正负号加错了吧？long put应该是-1，short put应该是1吧？
回答（1）
Millie2021-05-20 09:37:50
Millie同学你好，答案没问题。call option delta为正，put option delta为负；long 为正，short为负。它俩是分开的。
题干III的意思是：每份put option的delta是-0.470，long 20000份，所以组合delta=20000*（-0.470）
IV：每份put option的delta是-0.430，short 10000份，所以组合delta=-10000*（-0.430）
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