59题公式是在讲义的哪里

59题公式是在讲义的哪里

老师可以问一下前面的borrow和lend可以再讲一下吗，还是不太理解

老师说C选项敞口可能都为正的，是不是说错了？

18题，货币互换在计算第三个月的利息的时候默认是按照每12月支付一次利息来计算的，会不会存在互换中第一次支付就是三个月的利息，然后再支付12个月的利息的这种利息支付期限为非标准化的合约？

老师，您好。我对操作风险的这个例子不是很能理解，主要问题有以下： 1.这里说的的例子（第一页PPT）与市场风险的例子（第二页ppt）就是一个对么？ 2.如果是同一个例子，那么就是说当时是高估了相关性风险，在危机爆发前相关性其实是比较低的，也就是说实际上equity和mezzanine之间default spread其实是比市场上看到的更大对么？ 3.那么如果是这样为什么在第一页ppt里会出现over hedge,不是应该是对冲不足么？我理解over hedge，是说其实不需要9.54份mezzanine的保险，买多了，对么？如果是买多了，怎么又变成long single -name protection in high default-probability names，老师解释是持有了过多的风险资产，这里不应当是买多了过多的mezzanine保险么？ 非常困惑呀

老师，这道题公式每一个字母代表什么含义呢？

是不是type1+2不一定等于1 各自对应的type1+confidence就等于1

老师可以问一下可以卖空为什么权重会大于一呢

为什么fv不是1040