小同学2021-05-31 22:23:49
小同学老师好，这个题还是读不明白，为什么判断是6个月之后的3个月？还有是，老师笔记的最后一行，R•0.25，是R除以4的4乘0.25次方 的意思吗？感谢
回答（1）
Adam2021-06-01 10:31:56
Adam同学你好，
1：题目最后说，问在6月时的payoff。根据FRA，T1就是payoff的时刻，即6时刻。
其次，这里前面的条件是quarterly rate in three months。意思是贷款的期限是三个月。
所以是6个月后开始，为期三个月。
2：不是的。
FRA的payoff是单利折现。也就是1+r*t。
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