简同学2021-05-31 22:35:27
简同学波动率如果是越快到期，Vega值越小，换句话说时间越短vega越小，越长，值越大（距离到期日越长越不稳定，波动率越大）；这个情景下，是Vega大于0，是正相关，也是long position；如果Vega小于0，就是负相关了，也是short position; 如果卖期权，越快到到期日，越值钱？怎么理解呢
回答（1）
Millie2021-06-01 09:41:09
Millie同学你好，前面的理解都是对的，
“卖期权，越快到到期日越值钱”，这句话的影响因素就不单单是波动率了，要从其他因素如时间来分析，因为越快到到期vega的影响越小。
越快到期，时间价值越小，所以期权的价值越小，long方的收益就越小，short方作为long的对手方，收益就越大。
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