老师想问下，这个表格中的所有概率，都是条件概率对么？ alpha和1-alpha是“null为真”这个条件下的条件概率，beta和1-beta是“null为假”这个条件下的条件概率？

老师好，关于希腊字母delta的定义，这个delta我看它并不局限于描述option，还会有forward option，甚至还能描述标的资产本身。所以这个delta在金融学里面的定义是否为：“标的资产的价值变动1单位，其对应的衍生品或者参照物价格变动多少单位”呢？

为什么这题就不需要用到Nd1呢 到底什么时候需要用到nd1什么时候不用 不应该有一个归纳总结嘛 现在做一题 就发现一个新大陆一样 人都懵了

老师这个地方为什么一般是out of money 的期权呢？

老师，为什么同一个题目，讲义上和中文精读答案不一样呀，一个算出来的久期有负号 ，一个没有

请问老师750怎么做 谢谢

老师好，请问应该如何理解一对一的对冲叫做strip hedge呢？感觉这个一对一跟strip好像没什么关系

第十五题 n为什么不等于11？

你好老师，我想问一下smm=0.0334是如何用计算器计算得出的呢？谢谢

我用二叉树算出来是3.38，题目也没有明确说明使用二叉树还是bsm啊