老师您好，第95题，不管是远期利率，还是利率互换，还是货币互换，只要是钱，都在分子，东西，都在分母是吗？

老师好，请问为什么deep in the money的put option的θ是大于0的呢？老师在课上举了个例子：由于K＞＞＞St, 假设St=0, 其payoff是k，此时就会希望时间赶紧流逝，越到执行日越值钱。如果是这样的话，deep In the money call option也没问题吧？当St＞＞＞K, payoff为St, 此时也希望时间赶紧流逝赶紧来到执行日。

老师好，讲义上说到 t→T，Theta↑，可是从这图片上看，越接近到期日的theta不是越小吗？

402怎么做 为什么我这么做不对

long是买，short是卖对吗

原版书里这个套利的过程能详细讲一下么

short hedge意指什么？这道题的答案不是很明白？

书上说由于通胀，只能基准利率上升，请问书中写到“基准利率上升很快就能在负债表上反应出来，导致负债成本上升”是指银行的负债表嘛？银行的负债表是指存款利率上升嘛？“贷款利率随着基准利率的调整往往有很大的滞后性”指的是中长期贷款即银行的资产表利率上升得很慢的意思嘛？

期货价值，与债券价值一个意思？都是R上升，价值下降？请问Call的价值怎么也下降了？

ppt98页的例子中的payment date指的是支付利息的日期吗？