这里为什么能确认是short方呢？

老师您好，我想请问一下如果题目给的是年化的标准差，如何转换成季度的

老师，洗钱风险属于操作风险吗

为何经理对市场判断相似会导致active management VaR 上涨？

老师 想和您确认一下，就是像这种题，是否表明YTM-rf不一定等于CS？ 所以做题的时候还是要考虑是否 spread是credit spread的情况? 老师 如果是陈述题的话，说YTM-rf是credit spread这样的说法是否也算作错的呢？ （这里做错两次了( ▼-▼ )总是用CS=YTM-rf的公式代入就错了）

为什么说期货的违约风险由ccp承担？ 不是风险共担吗？甚至可能增加风险啊? 以及为什么basis risk 在远期更低？

IRO的全称是什么

期货能在场外交易吗？ 远期在场外交易的时候需要交保证金吗？ 中央清算所ccp到底在场外有没有呢？

为什么使用金融衍生产品进行风险对冲会减少收益的波动性?不是就只有算法不一样吗，只是少算了中间的收益变化而已，但事实上波动依然存在啊？还有对冲会计这个是啥？

ABCD四个选项分别针对什么风险?