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: FRM问答

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怎么知道收益变动是1bps？怎么从题目中获取这个信息？

Valuation and Risk Models 已回答

老师，607题说ccp的不利因素有“分歧”。但教材没有提及这个啊。

Financial Markets and Products > Introduction of Derivatives Markets > Central Counterparties 已回答

26题不应该是标准化之后根据分布表转化为相对应的点吗，为什么老师这里直接用计算结果

形策 已回答

25题如果直接问价格而不是期权价格的话应该怎么分析，上课的时候与lognormal那个图对比的横纵坐标都是什么

形策 已回答

请问B选项会高估风险吗？

已回答

IR越大是不是越好？

Portfolio Performance Evaluation 查看试题 已回答

老师您好，请问是不是Monte-Carlo ， historical-simulation 都没有对正态分布进行假设只有delta normal有正态分布的假设是吗

Calculating and Applying VaR 查看试题 已回答

本题的中文解析，错误

Option Sensitivity Measures 查看试题 已回答

42：54，两张图下面的文字是不是写反了？“如果期货价格随着到期日增加（time to maturity）而上涨，为正向市场”，应该是到期日临近，价格上涨吧？

高等数学 已回答

请问另外三个选项为何错误？

已回答

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