B给A是100GBP 换成美元 A给B是175USD 不用换 A的V收-V支 支付为啥是pay100mGBP本金？ 不是175m的USD嘛？是不是反了？

26:56这里是说滞后期一样是方差和协方差保持不变的条件是么，那均值保持不变是不是一定的

为什么支固定就相当于是空头

能在解释下答案是怎么算出来的吗？

老师能再解释下 cover call和protective put的构造嘛

答案少了一个T （The)，另外年度比月度的现值大就是更值钱的意思？

我人傻了，先2ND 7，输入数据，再2ND 8，我每个数据检查都输入正确了，为什么计算机算出来的答案是选Ｄ哇？

英文答案里少了个加号吧 你们给的试题书里也大量题目的解答没有加号 而且没视频解答

老师好，请问这里的“90-day, 60-day, 30-day”指的是期权的到期时间呢，还是指此时期权离到期时间还剩下的时间？

老师，我想请问一下，计算出来的统计量绝对值大于关键值，是落入拒绝域，所以显著是这样嘛？