Mingchen2021-07-25 20:53:55
Mingchen您好，这个画重点记号的公式我没推到出来，老师说可以问推导，是在这里问吗？可以麻烦附上推倒过程，另外Yt-1和Et-1的协方差是0吗？这里有Y的方差和E的方差，怎么统一呢？
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Yvonne2021-07-27 16:39:32
Yvonne同学你好，ARMANI（1,1）的推导过程如下图所示，这里了解一下即可，不属于考试范围。在协方差平稳的时间序列中，滞后期数相同，则它们的协方差是相同的，比如yt和yt-1的协方差和yt-1和yt-2的协方差是相同的，相当于两个相邻滞后期之间的相关相等。ARMA中的残差项是满足白噪声的条件，所以残差项都是白噪声。同时ARMA也是包含残差项作为解释变量的，所以ARMA中的残差项解释变量也是满足白噪声的。
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请问红圈里的等式是怎么来的？？
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这里是一个简易的证明过程，根据前面的x公式δ等于0，可以推导出μ=δ/(1-Φ)=0，而方差Var(x)=E[(x-μ)^2]，所以r0=E[(x-0)^2]上面的写法有点不太标准，把平方放在括号里更标准。
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根据哪个前面的x公式δ等于0？？您能不能解释的再详细一点，整个推倒过程没看明白
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就是这张图第一行的公式Xt=……，这个公式没有δ，默认δ=0。
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请问为什么另δ等于0？另外画横线的两步怎么出来的呢？
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这里是为了使证明过程更通俗易懂，所以令δ=0，如果δ不等于零，证明过程就会过于复杂。更完整的过程如下图所示，这个不是考试的内容，不需要掌握。
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