Mingchen2021-07-25 23:03:17
Mingchen对比sample autocorrelation和ACF，为什么sample autocorrelation的分母没有Yi-h的方差开根，即sigma（Yi-h - E(Y))^2？和ACF的自相关系数不同？
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Yvonne2021-07-27 16:50:34
Yvonne同学你好，r（0）表示方差，不需要开根号。
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问题是为什么sample autocorrelation 的分母少一个(Yi-h - E(Y))的标准差?而ACF的自相关系数公式的分母里既有Yt也有Yt-h的标准差？
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这里并没有少，只是两者相等而已，和上面的自相关函数中Var（Yt）等于Var（Yt-h）是一样的。完整公式如下图所示：
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