操作风险不应该是99%的置信水平，10天的吗？怎么变了？

老师，求期望我认为也是加权平均，为什么不用除以权重的和？

fnd-cva+dva，这里是指站在银行的角度分析的吗？交易对手违约给银行带来的预期成本要减去，银行违约给银行带来的潜在的收益要加上？

对斜率的假设检验为什么要用残差平方和啊？

这公式是怎么来的？

这里书上写的Yj=1，或是该项目成功，是否应该写成F（y）=1，Yj是横轴，F（y）才是纵轴

这一页当中的geometric return是否指 对数收益率，两者是否表示一致，因为我google搜，几何收益率和对数收益率是分别的两个概念，如果这样的话，那为什么这一页又提到了几何收益率服从正态分布呢？不应该是对数收益率服从正态分布所以price服从对数正态分布吗

还是不理解这个R为什么公式从 (p1-p0/p0) 到这里变成了 （ln (p1/p0))。 R 不是只能服从正态分布吗，然后price可以服从lognormal，为什么给r加了ln呢？？第二个问题是，图片当中e^r为什么可以直接用u-zsigma来代替，即使参照approch 1 这个公式等于的是var呀 也不是单纯的R呀，为什么可以直接带入呢？？？

没有理解老师这部分说的，我理解return服从正态分布，然后price 服从 对数正态分布，那为什么这个图的位置 又有了log return了呢？return到底可不可以服从lognormal呢？ 还是说 应该理解为 return本身服从正态分布，在此基础上，我们对return进行log，所以log return服从log normal？

implied volatility 倒推，我理解 call的价格，S，T，K，R为公开已知，也知道通过d的公式可以计算波动率，但是我们首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那两个N的值是怎么最初得到的呢？？