梁同学回答（1）
Michael2025-03-04 20:19:08
Michael同学你好，比如说我觉得我使用参数法计算99%VaR模型会存在模型风险（模型要求数据服从正太分布但是实际数据可能不服从正态分布），此时蒙特卡洛模拟就可以派上用处，评估这个模型风险有多大。具体的做法很类似回测，他可以进行很多模拟来生成资产的收益率，如果原模型计算的99%VaR是正确的，那么在模拟中应该有1%的损失大于VaR才对，进而判断模型风险的潜在可能性。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片