我记得之前有说过保险保CD是25万？

可以解释一下这里的structural model， reduced form model， top down model吗

老师好，基于foward这部分的介绍，能不能这样理解：对foward rate agrrement的估值，他的约定价格，他的市场交易价值，是三个不同的概念；尤其是1和3，也是不一样的；3强调的是这张合约在市场上值多少钱；1指的是这份合约基于pay off单利折现，再根据市场利率折现到0时刻的价值

正常的multiple factor 课上讲的也是supervisor，只不过是按照巴塞尔给的红黄绿标准，我认为不能说就是巴塞尔确定的呀

A选项说risk based capital，不对啊

老师，题里面说的估计moment指的是计算波动率吗，EWMA还有GARCH等等都可以用来计算吧

没听懂这一页在讲什么， 可以再解释一遍吗， 老师讲的那个例子，CDS spread是会根据credit risk 的变化而发生变化的意思吗

请问这道题目涉及的知识点在哪个课程哪个章节有讲过

不明白这里的解释可以再说一遍吗

为什么t1时刻的 margin是90而不是90减去threshold加上mta的40