老师好，不是很明白为何iii选项是对的。课上的老师也说了，完整的有效前沿不仅仅连接了最小方差组合和市场组合，还包含了市场组合点后面的一小段，且该题干中也有提出说这是“Complete ”efficient frontier。这么说“combining the minimum variance portfolio and the market porfolio”就不是Complete EF了呀。

问下dollar roll计算当中为什么说报价的净值 是按照100块的面值来报价的 这块有没有具体的章节notes可以回顾下？谢谢

请问这里的coefficient on monthly data 是指什么，无风险收益率？老师能解释下吗？

老师好，在CDS中protection seller is liable for making the protection buyer “whole” if a credit event occurs. 但是，如果按照合同约定的recovery rate赔付，且rate又很低，那么很有可能就是没有make the protection buyer whole吧。

老师好，关于该题A选项存在些疑问，课上老师说“β是投资者承担系统性风险所要求的补偿”，不是很理解这句话，β本身不就是系统风险吗？而承担系统性风险所要求的补偿不是应该以收益/收益率的形式呈现吗？

老师请问sample variance的有偏的期望值是怎么推导出来的

题目中的ERP指的是什么呀，beta又从哪看的呢？

固定利率债券=2×e^(-2%×0.25) 2×e^(-2%×0.75) 102×e^(-2%×1.75)，这里面折现用的半年利率2%，期数应该乘以2吧，应该是2×e^(-2%×0.5) 2×e^(-2%×1.5) 102×e^(-2%×2.5)

老师好，不是很明白这个B选项，能否举具体例子再说明一下呢，谢谢您

老师好，请问一下B选项，课上说该选项说明了保证产品公开透明的重要性，可是我不太理解该选项的意思。“从一个独立的前台中获得报价”为何就保证了产品公开透明呢？