米同学2021-08-08 11:41:16
米同学还有老师我不理解，correlation上升，就是集中度高啊，不是会增加方差吗？为什么评级还会上升？
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Yvonne2021-08-09 11:25:29
Yvonne同学你好，麻烦贴一下问题的详细出处，谢谢。
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这个是看书的疑问，不是做题的。我不晓得我的理解是否OK，我理解如果相关性上升意味着一荣俱荣一损俱损方差会增加，就评级而言应该是下降的
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这里correlation与集中度方差无关。另外根据相关性的实证研究中在经济繁荣的时候，相关系数的波动率最低，此时相关系数通常也处于低位，而在经济衰退时，容易出现高的相关系数，但是在经济情况normal的情况下，相关系数的波动率反而是最高的。
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