老师，请问此次为什么αn不扣除PC呢？谢谢

30：57为什么alpha是2.57？不应该是2.58吗？ 1：26：36用15个数据做回归？如何做

What is the impact on the bond price-yield curve if, all other factors held constant, the maturity of a zero-coupon bond increases? The pricing curve becomes: A. less concave. B. more concave. C. less convex. D. more convex. zero-coupon 的maturity 是1/(1+r), 如果零息债券的maturity上升，r就下降啊，我理解四个答案都不对。

25分29秒对于variance 多是X多的时候还是X少的时候

请问这个预习课程为啥感觉是线下课的录制呢？那九月份开始的正式直播课是基于学完这些课程后的知识点展开还是具体解释呢？感觉这个预习课程不是很基础啊，知识点很零碎

请问老师，bootstrapped是从原来的数据里面去随机抽，作为新数据，那这种方法为什么会比原来的方法更准确？新的数据不都是从老的数据里抽出来的吗？

为什么老师的答案当中会出现0减去1.4的呢，公式不是N=β*Qs/Qf吗，并没有出现0减去一个数呀？

10.1第5题有点懵，什么是changes-in-yields-on-changes-in-yields，什么是yields-on-yields，所有的error terms都是随时间相关的吗？

为什么老师说债券凸性对持有者是好事呢？

老师，这个最后的公式应该少了个βF吧