495请讲解一下

第13题第三个选项中，零息债券的久期应该是本身的期限，如果非零息债券的久期应该会比自身的期限更短，这样子期限不是不匹配的吗？

第7题根据波动率调整完后数据大小已经发生了变化，用这些数据再去计算var值的时候，应该会影响大小的，为啥var计算出来不会改变呢？

为什么老师说这个TEV是下半标准差呢，下班标准差不是SoR的吗？老师是不是口误了？

到底什么时候签订远期合约什么时候签订期货合约呢？既然远期合约违约风险这么大为什么还要签订远期合约呢？

请问第3题里面es为什么不可以使用去估计资本金，在frtb体系里面不是使用es去估计资本金的吗？

只有题目中明确说是compounded annually时才用一般复利公式，不然都是默认连续复利吗

为什么是payoff不是profit，这里没听懂，麻烦老师再解释一下

为什么利率变动，久期越短的变化也越小

视频这个部分老师说的美元的互换利率会高一些？这不是投资欧洲的利率高吗？这也叫投资美元的利率会更高？