老师好，为什么远期合约在期初双方不赚不亏就代表没价值呢？

老师，这道题答案的解法是一种简便方法吗？我是一步一步往前折算的，算了三步。麻烦老师讲一下答案这种解法是什么意思？

这道题的答案是不是给错了？我觉得decline应该对应p，increase对应1-p

老师，截图里面的计算，我怎么按计算器都是9630970，和老师的结果9631182有差异，麻烦老师确认一下，老师的结果是对的吗，我好知道是否我按计算器出了什么差错，谢谢。

这个题目字里行间都是利率互换，怎么又牵扯到什么固定利率债券，浮动利率债券了呢？利率互换不是三笔100m*(4%-2%)/2的贴现求和吗？前面的利率互换的题目都是这么算的，到了这里怎么变了，难道之前的都是错的？

老师，最小二乘法里的XY怎么确定，如有大盘在的情况下？谢谢

您好，我想知道这个YTM用计算器是怎么算的，就是那种精确到每一个键的那种步骤，我之前看了计算器的前导课程还是不会算

为什么这里的test size of 10%,5%,1%对应的critical value那么大啊，不是标准正态分布单尾对应值

forecast不是预测数吗？为什么是计算超额收益？无视rf

老师，前一个问题我说反了，43题为什么不能是F分布，不是有两组方差吗？