张同学2021-09-13 14:56:58
张同学老师 semi-parametric approach 中 age-weighted方法 使用后如何计算var值，比如window是10个数据，要求%90的VaR，衰减因子比如是0.5，此时%90的VaR是对所有数据求权重后，损失由大到小排序后取权重加和约等于%10的那个数吗
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Yvonne2021-09-13 15:41:02
Yvonne同学你好，是的。
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