老师我想问一下为什么第二个是market risk 不是 credit risk

老师我想问一下关于high volatility 这个怎么理解因为出现在absolute market risk 和一些题当中这个具体名词怎么解释呢

这个题答案算出来的不是499.375吗。为啥答案选D

问题： 1、 有些题目涉及到天数的转换的时候。比如说 VaR 值，涉及到一天的 VAR 和一年或者一 个月的 VAR，那到底是先算出 VAR 再进行天数的转换，还是先转换再计算。 这道题，我个人是直接先计算的一年的 VAR，然后同一进行天数的转换，结果不一致， 请问这样的题目如何把握，百题里有一道，是最后转化的也可以的。麻烦老师解答。 还有涉及波动率的天数转换和 VAR 一样，也适用平方根法则吗

模考28题，XYZput的价格怎么算

这个题怎么算都算不对，麻烦看看这个这个讲义有问题吗

老师，负凸性这里边，所要掌握的性质有哪些

请问这个E同学说的是什么意思呀

老师，这道题如果是问CVA的stress-loss-for-counterpartyDD(而不是EL)的话，是否是算前三个counterpartyAA,BB,CC的压力损失呢？（因为CVA是对手方给DD的).还是说就算是计算压力损失CVA也是只用DD的数据？

V（Xi）的计算过程，代入数据是不是写错了啊？看不懂