1. B选项中，RWR是说pd和exposure的交互效果会导致交易对手风险下降，而WWR则相反，这个理解了。但这个与long option是什么关系呢？

这个答案里面计算的才是条件概率啊，P(a|b)=P(AB)/P(B).老师讲解里的0.119计算出的是联合概率P(AB),而题目问的条件概率要再除以P(B)=0.8607才对.所以老师是不是讲错了？

老师您好，第1题和第2题求解，谢谢

老师好，第一题求解，谢谢

信用经典题5，要求bond的价值，是如何与debt和equity关联起来的呢？另外，图片中的公式1是如何得出的呢？

老师，视频中的图形和讲义中的图形有点不同，是因为讲义中把30年的利率也假设为关键利率吗？

计算组合的EL为什么不用考虑相关性

KMV算出的PD是边际PD还是累积PD

carry roll down 不是时间带来的价格变化吗？为什么要加上coupon

老师这个也不太懂