邵同学2021-11-06 17:26:06
邵同学问题： 1、 有些题目涉及到天数的转换的时候。比如说 VaR 值，涉及到一天的 VAR 和一年或者一 个月的 VAR，那到底是先算出 VAR 再进行天数的转换，还是先转换再计算。 这道题，我个人是直接先计算的一年的 VAR，然后同一进行天数的转换，结果不一致， 请问这样的题目如何把握，百题里有一道，是最后转化的也可以的。麻烦老师解答。 还有涉及波动率的天数转换和 VAR 一样，也适用平方根法则吗
回答（2）
Yvonne2021-11-08 16:59:03
Yvonne同学你好，这里最好还是先计算一天的VaR然后转换成不同期限的VaR，这里不能把一年的VaR转换成一天的VaR，波动率这里也是遵循平方根法则的。以下图的公式为例，在计算一年的VaR值的时候，假设一年有252天交易日，μ是乘以252天的，σ是乘以根号下252的，如果这里直接用一年的VaR来算一天的VaR，那么是该除以252还是除以根号下252呢？
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周2022-05-25 11:08:53
周如果u为0，先后转换都无所谓。如果u不等于0，则需要先转换为日，再计算VAR
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