想问一下 这个Failure Rate 和这个probability of exception是什么？base on 老师的描述 Failure Rate=exception/sample size，那第一种approach 1 是用exception发生的个数 来建模 所以是正态分布，而kupiec是用Failure rate建模？ 还是说 其实他们都是在用exception 发生的概率建模 只是用的distribution不一样？

这道题中怎么判断出是short方的呢？还有那个7%是什么利率啊

高老师这里所说的第一条结论不适用 是仅仅不适用于表格中的数据是吧？ 所以在data（N-天数）增大的时候 non-rejection region的interval是会减小的吧？周老师的视频里横向比较了window的结论 都是说样本量增大 rejection region 扩大？ 没有很清楚的样子😰 想确定一下 自己理解的对不对 这个地方怎么记忆比较好？

老师，在repo和reverse repo的案例中，0.25时刻做repo，债券抵押在别人，但coupon权属于我，因此在0.5时刻产生的coupon按正常业务产生的现金流计入TSECF。在1.25时刻做reverse repo，债券在我这儿，但coupon权属于别人，那在1.5时刻产生的coupon为何计到我的TSECF上呢？

这道题怎么算？

请问什么时候是k-s,什么时候是pv(k)

请问这里为什么是max(0,k-s),而不是max(k-s,0)?

这里为什么是执行价格K的折现而不是K呢

这个比较优势是相对于两方的优势的而言的吗？那为什么不是libor+1%+4%而是libor+2%+4%?

这个libor+6%、libor+7%究竟是为什么要这么算啊？而且哪个利率是哪个利率啊