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FRM问答
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投资管理百题的第39题 题目问的是那种业绩衡量指标合适,并求出其等于多少,但是百题老师只是说题目问的是下面指标计算的对的是哪一个,答案里面是treynor ratio,不知道为什么这个题目中它是最合适的
老师,我梳理了在PD与exposure的相关关系、CVA的变化情况各自不同的6中情况下,见下图,请老师帮我判断对1、4、6情况下的判断是否正确,另外,2、3、5情境下,是WWR还是RWR,或者都不是?有没有都不是的情况?谢谢老师
对路风险(Right Way Risk,RWR)是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现负相关的关系,使得整体CVA降低,面临的信用风险减小。选项A。PD和敞口都下降,感觉也不是RWR吧?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1









