Jenny2021-11-24 15:07:04

同学你好，你说的基本法指的是计算市场风险资本金，而参数（比如delta-normal），半参数（比如Age-Weighted Historical Simulation），非参（比如历史模拟法）这些是用来计算波动率的，也就是市场风险的大小。所以前者是计算应对风险所需要的资本金，后者是计算风险的大小，这是不一样的。

市场风险资本金的计算方法有两种：标准法（SA，不叫基本法哈）和内部模型法（IMA，这个在操作的百题，模考或者押题等已经练过很多次就不展开了，忘记的话可以复习下讲义）。标准法：将交易账户的资产分为五类项目，包括：银行所从事的交易性债券、股票、外汇买卖、大宗商品交易（如贵金属交易）以及期权。分别对每个项目计提资本金，再加总在一起。见附图，咱们基础班的讲义里面也有，也可以复习一下，不过一般都不会考计算，更多的还是考IMA。