老师，如果A的“zero”改成“no”是否这句话就是对三大风险正确的描述？不太理解是否没有相关性是什么情况。很疑惑如果能直接相加，是否说明没有相关性，因为没有diversification。但好像能直接相加是因为rho=1。

老师 请问Solvency2的“99.9% 1年”的关于SA与IMA的要求是说这两个方法都是用计算VaR的方法吗？（一直以为计算VaR的方法只用在银行业）

老师，IMA的回测期是250天，来决定惩罚因子。想请教下，记得以前讲过time horizon有10，20，40，60，120天的，请问这个是什么？也是和IMA相关的

老师，请问市场风险IMA里（除了IRC）的计量VaR不是99%10天的吗？您看视频讲解（圈紫色部分）老师说是95%10天是否不太对，难道是我记错了？

老师，第18题，能不能将个体资产的var值转换成10天99%的var值之后再计算整体的var值？

老师好，1）请问 有T表么 我的表自由度只有到30 没有30+以上的。。。 2） 这个题是单尾对么，所以查表查的是0.05，DF=35 那栏的数据对么？

carry roll down 为啥是+1而不是—1呢

A和B中的应计利息和最后D中的资产池中的coupon该怎么理解？有什么区别？

老师，为什么4也对？returns，是不是还要考虑期权费，那也一定还是正的嘛？

题目中贷款利率4.5%和后边的0.4%的卖出pool损失的0.4%的利息不是一回事吗？这个4.5%要怎么理解？