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孙同学2021-11-29 17:23:10

17题中，第一步算旧的VaR值，为什么不考虑组合中不同资产的占比情况？

回答（1）

Adam2021-11-29 17:35:32

同学你好，
计算百分比形式var，需要用权重。
计算现金形式的var，不需要考虑权重【当然也是通过权重求出来的】。
如下图，只是举个例子。

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