天堂之歌

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FRM问答

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30000是怎么得来的

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这里推导出相关系数=β1×β2。但是这是在非条件场景下,即市场因子和特殊因子都服从标准正太分布的时候。但是如果是条件场景下呢,即市场因子已知,特殊因子服从标准正太分布时,这时候的相关系数是否也可以推导出来公式,此时应该是多少呢?

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老师这个T-statistic和t-statistic是不是有区别的来着,如果要复习这一块的知识要去看哪里啊

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老师,可以再讲一下ghost effect怎么理解吗?

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老师好,根据视频里老师的讲解,认为正态分布Y不能确保一定大于0,所以B错误,是这样理解吗?正态分布Y为什么不一定大于0

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什么是asset return?

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老师,红色圈住的应该表示的是P(good/normal)=30%;绿色圈住的表示P(good)=60%;依据公式P(good/normal)=P(normal∩good)/P(good);那你的30%*60%应该表示的是P(normal∩good)的概率啊,为啥你说的是P(normal)呢?

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ψ绝对值小于1,是线性。γ是ψ-1,ψ的绝对值小于1,区间在-1到1,则γ在-2到0之间,怎么写成小于0呢。另外大于1分成大于1或小于-1,则γ该该是小于-2或是大于0。这里写的γ范围不能理解

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老师,这是我针对stop-limit order写的理解,这样是对的吗?

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老师这个CDF是什么来着

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