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黄石2025-04-10 10:03:43
同学你好。期权这部分的内容普遍假设连续复利。在连续复利情况下，折现的做法是未来现金流*exp(-年化利率*期限)，比如说这里是5%（年化利率）乘以0.5（六个月期限）。乘以0.5这一步已经考虑到了期限的问题了。
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黄石2025-04-10 10:03:43同学你好。期权这部分的内容普遍假设连续复利。在连续复利情况下，折现的做法是未来现金流*exp(-年化利率*期限)，比如说这里是5%（年化利率）乘以0.5（六个月期限）。乘以0.5这一步已经考虑到了期限的问题了。
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